Inscríbete en el siguiente Curso Medición del Riesgo de Mercado y obtén una Titulación expedida por Euroinnova International Online Education

Modalidad
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Duración - Créditos
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4,6
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* Todas las opiniones sobre Especialista en Medición de Riesgos de Mercado y Crédito, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso medición del riesgo de mercado

CURSO MEDICIÓN DEL RIESGO DE MERCADO. Este curso 100% Online te da la posibilidad de formarte en uno de los sectores más demandados, siendo capaz de evaluar los riesgos de mercado y realizar análisis exhaustivos para la emisión de estos informes. Consigue crecer en tu sector laboral con esta Titulación de Euroinnova International Online Education.

Resumen salidas profesionales
de Curso medición del riesgo de mercado
Este curso en Medición de Riesgos de Mercado y Crédito le ofrece una formación especializada en la materia. La gestión de riesgos en los mercados financieros, entraña en última instancia la gestión de los riesgos inherentes a las actividades financieras. Básicamente, dichos riesgos son de mercado, de crédito o solvencia y operacional. En las entidades financieras necesitan profesionales que realicen el seguimiento, análisis y control de los distintos riesgos. Este curso de Medición de Riesgos de Mercado y Crédito te ofrece las competencias necesarias para el cálculo de los distintos riesgos.
Objetivos
de Curso medición del riesgo de mercado
- Aprender las nociones de estadística para el cálculo de riesgos. - Identificar los objetivos de la gestión del riesgo de mercado. - Conocer las distintas técnicas y medidas para la medición de riesgo de mercado (VAR, Reporting, Backtesting). - Aprender los riesgos de mercado y el cálculo de las pérdidas.
Salidas profesionales
de Curso medición del riesgo de mercado
Analista comercial. Asesor y consultor comercial. Analista de mercados. Experto en gestión de riesgos. Dirección de empresas. Entidades Bancarias.
Para qué te prepara
el Curso medición del riesgo de mercado
El curso en Medición de Riesgos de Mercado y Crédito le prepara para adquirir conocimientos sobre los riesgos de mercado y de crédito, ligados al cambio de precios de los instrumentos negociados, por circunstancias de los mercados y por cambios en la situación crediticia de los emisores de los mismos.
A quién va dirigido
el Curso medición del riesgo de mercado
El presente Curso en Medición de Riesgos de Mercado y Crédito está dirigido a todas aquellas personas interesadas en obtener una formación en la gestión y medición de riesgos y a todos los profesionales que quieran ampliar sus conocimientos en el riesgo de mercado y de crédito.
Metodología
de Curso medición del riesgo de mercado
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso medición del riesgo de mercado

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  1. Consideraciones
  2. Cálculo de volatilidades
    1. - Volatilidades sin factor de decaimiento
    2. - Volatilidades con factor de decaimiento
  3. Cálculo de correlaciones
  4. Cálculo de percentiles
  5. Medidas de sensibilidad en finanzas: cálculo diferencial fundamental
    1. - Repaso de conceptos teóricos
    2. - Polinomio de Taylor y bonos: sensibilidad y convexidad
    3. - Aplicación de las derivadas: productos financieros derivados
    4. - Cobertura
    5. - Puesta en práctica: la opción digital
    6. - Técnicas de derivación numérica
  6. Técnicas numéricas de valoración de derivados
    1. - Introducción
    2. - Árboles binomiales
    3. - La simulación de Montecarlo
  1. Objetivos de la gestión del riesgo de mercado
  2. Modelos de valoración de instrumentos financieros y valor de mercado (VM)
  3. Medidas básicas de riesgos de mercado: sensibilidades, duración, convexidad
  4. Medidas generales de riesgos de mercado
    1. - Value at risk (VAR)
    2. - Earnings at risk (ear):
  5. Cálculo de VAR (ear) por simulación histórica
    1. - Premisas
    2. - Descripción
    3. - Implementación
  6. Cálculo de VAR (ear) paramétrico
    1. - Premisas
    2. - Implementación metodología única (activos sin riesgo de interés)
  7. Cálculo de VAR paramétrico basándose en sensibilidades
    1. - Premisas
    2. - Descripción
    3. - Implementación
  8. Cálculo de VAR paramétrico: riskmetrics
    1. - Premisas
    2. - Descripción
    3. - Implementación
  9. Cálculo del VAR por Montecarlo
    1. - Premisas
    2. - Implementación
    3. - Características de la simulación de escenarios por Montecarlo
    4. - Series históricas y medidas estadísticas
    5. - Modelos de evolución
    6. - Generación de aleatorios
    7. - Escenarios por Montecarlo
  10. Reporting
  11. Backtesting
    1. - Introducción
    2. - Backtesting: indicadores
    3. - Pruebas de contraste: principios generales
    4. - Pruebas de contraste: descripción técnica
    5. - Ejemplo de backtesting
  1. Tipos de riesgo de crédito
    1. - Riesgo de contrapartida
    2. - Riesgo emisor
    3. - Riesgo por país
    4. - Riesgo por liquidación
  2. Exposición crediticia
  3. Técnicas de mitigación
    1. - Neteo
    2. - Colateral
  4. Grado de solvencia o ‘rating’ de una contraparte
  5. Pérdida esperada
    1. - Probabilidad de incumplimiento (incondicional)
    2. - Matriz de transición
    3. - Severidad (o ‘Recovery Rate’)
  6. Pérdida inesperada para una operación
    1. - Volatilidad de la distribución de pérdidas
  7. Correlación de quiebra o 'default'
    1. - Factores que gobiernan el riesgo de crédito
  8. Pérdida inesperada agregada. Efecto cartera.
    1. - Efectos de concentración en las carteras. Contribución marginal al riesgo total agregado.
  9. Capital económico
  10. La parametrización de la función beta
  11. Derivación de la volatilidad de la pérdida para una operación

Titulación de Curso medición del riesgo de mercado

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings
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Licenciada en Derecho Master de Asesoría Jurídica de Empresas, Formación de Formadores en E-Learning Curso Asesoramiento Financiero (MIFID II)
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* Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 900 831 200 o vía email en formacion@euroinnova.es

* Becas no acumulables entre sí

* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

Materiales entregados con el Curso medición del riesgo de mercado

Información complementaria

Curso Medición del Riesgo de Mercado

Con el siguiente Curso en Medición del Riesgo de Mercado conseguirás obtener unos conocimientos avanzados en la materia con los que medir los riesgos que se producen en los mercados financieros y gestionarlos de manera efectiva. También conocerás los riesgos de crédito y solvencia, los que podrás analizar y obtener unas propias conclusiones. 

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Riesgo de mercado

Un riesgo de mercado se refiere a un riesgo de carácter financiero que puede producirse en una actividad económica o empresarial, este supone una incertidumbre que puede medirse, teniendo un mayor o menor porcentaje de inferir de manera negativa en la entidad. Estas situaciones pueden provocar la pérdida de financiación externa y capital de la empresa. 

En muchas ocasiones una de las variables que se utiliza para medir el riesgo del mercado es la rentabilidad, cuanta más deuda acumula una organización mayor es el riesgo de mercado que tiene, es por ello que las entidades financieras necesitan profesionales capaces de medir estos riesgos financieros para tomar una decisión de inversión en estas empresas. 

Tipos de riesgos de mercado

Existen distintos tipos de riesgos de mercado, estos suceden por las pérdidas de valor o posición de la empresa dentro de un sector, esta fluctuación en el mercado produce riesgo. Estos riesgos afectan de manera directa a algunas empresas. Las tipologías de riesgo de mercado son las siguientes:

  • Tasa de interés, cuando se producen variaciones en estas tasas pueden incidir de manera directa en la rentabilidad de la empresa y producir un riesgo. 
  • Mercado, cambios producidos en el sector en sí, como pueden ser variaciones en el valor de las acciones. 
  • Cambio, estos riesgos están relacionados con el cambio de divisa, es muy importante que la empresa base su actividad en divisas estables, ya que el valor de esta puede tener una repercusión en toda la empresa de cara a sus relaciones exteriores. 

Riesgo crediticio

Este riesgo está relacionado con la capacidad de pagar las deudas que tiene una empresa. Para realizar el análisis de riesgo crediticio se han de conocer las distintas relaciones contractuales que tiene la empresa y cuáles son los pagos que tiene que realizar, si la empresa tiene problemas o incapacidad para realizar estos pagos existe un riesgo de carácter crediticio. 

Estos riesgos también se puede producir por el impago de un cliente a la empresa, si se realiza un análisis del cliente y se observa que no puede hacer frente a la deuda con la empresa, esto repercute en el funcionamiento. La realización de reclamaciones de este dinero supone una pérdida de tiempo y de dinero a su vez. 

Backtesting

Cuando nos referimos al backtesting es una forma de análisis, en este se busca medir el rendimiento que tiene la estrategia de inversión de la entidad financiera, para ello se utilizan datos históricos que se han producido en el mercado con anterioridad buscando predecir posibles riesgos. También es muy utilizada en el diseño de estrategias de inversión, gracias a los datos que se han guardado en el pasado se puede conseguir una predicción del funcionamiento de una estrategia, reduciendo de manera notable los riesgos que asume la entidad. 

También es importante el análisis de la situación económica con datos del pasado donde se puede identificar si es o no un buen momento para realizar esta transacción. 

Curso medición del riesgo de mercado online

Si te interesa este sector y quieres seguir profundizando sobre los tipos de riesgos financieros, te recomendamos el siguiente post de nuestro blog: https://www.euroinnova.edu.es/blog/tipos-de-riesgos-financieros 

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